'est le 3 juin 1770 que le jeune comte Hans-Axel von Fersen quitte la Suède pour la première fois. Il est le fils aîné du maréchal Frédérik-Axel Von Fersen, l'homme le plus riche et le plus influent de Suède sur le plan politique. Comme tout jeune aristocrate respectable, il entame son tour d'Europe. Il part étudier à l'étranger dans des académies et des écoles de guerre. Il n'a que quatorze ans. C'est également ce jour-là qu'il commence son journal qu'il n'achèvera qu'en 1808.

Bien qu'une multitude de notes aient été détruites pendant la Révolution, le journal contient plus de 20 000 pages (Les notes entre 1779 et 1791 ont été détruites par le valet de chambre du comte). Axel de Fersen traverse le Danemark, passe par l'Allemagne, l'Italie, Paris et Londres.

En Allemagne, il s'inscrit à l'académie et commence ses études tout en préservant ses loisirs. Il se rend à la Cour et assiste à de nombreuses réceptions. Il accueille le prince Charles, frère du Roi Gustave III de Suède, en visite. Il reçoit alors son premier grade militaire suédois, il est caporal au régiment des hussards de la garde. En janvier 1771, il reçoit encore des princes suédois en visite, sa courtoisie et son dévouement lui valent un autre grade. Il est fait membre du corps des officiers de la garde Royale.

Il quitte enfin l'Allemagne et se rend à Strasbourg pour des études militaires. Il apprend le droit naturel, le Français, l'Allemand, les mathématiques et l'histoire de l'art militaire. Puis il continue son voyage en passant par la Suisse où il a la chance de rencontrer Voltaire, le plus grand philosophe de son temps. Sa prochaine étape, Turin, en Italie où il reste dix-sept mois sera un très bon souvenir pour Fersen. Il apprend l'Italien et suit des cours à l'académie de médecine. Il est présenté au Roi Charles-Emmanuel III. Il fréquente l'académie militaire, mais aussi le théâtre, l'opéra et les dames de Turin qui le fascinent.

Il passe par Rome et par Naples où il rencontre la reine Marie-Caroline, sœur de la princesse Marie-Antoinette. A la fin de son séjour en Italie, Fersen parle Allemand et Italien. En 1773 il est nommé porte-étendard au régiment de cavalerie de Smäland et promu lieutenant la même année. Grâce à son père il est également lieutenant à la suite du Royal Bavière, un régiment Français.

En 1774, Axel de Fersen arrive à Paris. Il vient de faire 18 ans. Il s'installe non loin de l'université avec son précepteur et ses domestiques. Il est reçu par l'ambassadeur de Suède, Creutz, qui le présente à la Cour de Versailles. Fersen s'enivre des plaisirs parisiens, il va aux bals masqués de l'opéra, au théâtre. Il s'inscrit à la Sorbonne et suit des cours de physique et de sciences naturelles. C'est pendant ses cours qu'il fait la connaissance de la fille de Diderot. Marie-Angélique Diderot. Fersen la décrit comme « joyeuse, intelligente, mais pas belle ». Lors d'un dîner il rencontre l'ambassadeur d'Autriche, le comte de Mercy, celui-ci lui déplait et tous ces dîners sont très ennuyeux selon Fersen. C'est à cette époque qu'il rencontre aussi Catherine Leijel, anglaise d'origine suédoise, de très bonne famille. D'ailleurs leurs deux familles se connaissent et sont en relations.